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上证信用债100指数将发布

上证信用债100指数将发布   晨报记者华笑丛报道 中证指数有限公司2月26日将正式发布上证信用债100指数。该指数在设计方面结合了指数化产品标的要求和信用债券的具体特征,重点突出流动性考量。首先,该指数样本空间设置了一定的门槛,发行量在8亿元以上、信用级别在AA及以上;其次,在样本空间的基础上采用两项相对指标交叉选样,剔除一半相对流动性不足的债券;第三,在最后选样环节,采用相对指标与绝对指标相结合的方式,使得真正交易活跃的债券能够入选样本。另外,该指数也考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好条件。

    根据已公布的指数方案,上证信用债100指数的基日为2007年12月31日,基点为100。截至2013年1月24日,该指数的样本总规模近2150亿元,指数收盘点位为141.78,指数到期收益率为5.51%,修正久期为2.93。

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